固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉)

内容简介

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　　《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券：定价与利率风险管理（第2版）》将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构、债券合成以及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本次修订对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。本次修订增加了固定收益证券相关领域的*新发展情况，使其传递的信息更加贴近现实情况。《21世纪经济与管理规划教材·金融学系列·固定收益证券：定价与利率风险管理（第2版）》配有教学课件，欢迎任课教师填写书后的“教师反馈及教辅申请表”来函索取。

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作者简介

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　　姚长辉，1964年生于辽宁省北镇县。1982年就读于北京大学，并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学，1993年任副教授，2001年任教授、博士生导师。现任北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事，《经济科学》编委。

　　研究领域为货币银行、固定收益证券等。主持了多项国家级和省部级科研项目。至今在经济学、金融学核心期刊上发表论文60多篇，出版专著、教材8部。科研成果多次获奖，曾获得“霍英东科研奖”（1995）、“安子介科研奖”（1996）两项国家级奖励。

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目录

**章 固定收益证券概述**节 固定收益证券的重要地位第二节 固定收益证券的特征第三节 固定收益证券的风险第四节 计息与计价习惯第五节 国外固定收益证券种类第六节 中国债券市场结构与品种创新第二章 到期收益率与总收益分析**节 到期收益率第二节 到期收益率曲线与折现方程第三节 收益率溢价第四节 持有收益率与总收益分析第五节 再投资收益率风险第三章 零息债券与附息债券分析**节 零息债券第二节 债券合成第三节 寻找套利机会第四节 债券价格的时间效应-0值第四章 持续期与凸性**节 影响债券价格-利率敏感性的因素第二节 持续期第三节 凸性第四节 持续期免疫与避险第五章 互换**节 互换的基本概念与互换的种类第二节 互换的利益来源与互换市场发展第三节 互换的定价第四节 互换的风险第五节 p&g公司的案例第六章 利率远期、期货与回购协议**节 利率远期与期货的基本概念第二节 远期的定价原理第三节 欧洲美元期货第四节 美国国债期货第五节 回购协议第七章 利率期限结构理论**节 传统利率期限结构的基本理论第二节 用现代手段构建利率期限结构第八章 含权证券的价值分析**节 期权的特点第二节 black-scholes模型在含权证券定价中的问题第三节 二项式模型与无风险定价第四节 二项式模型与含权证券定价第五节 可转换债券的定价第九章 资产证券化**节 资产证券化概述第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张第三节 转手证券的创新第四节 基于转手证券的衍生证券创新第五节 mbs的定价第六节 mbs的风险指标第七节 资产证券化与次贷危机各章部分习题参考答案参考文献术语索引

封面

书名:固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉)

作者:姚长辉　著

页数:368

定价:¥42.0

出版社:北京大学出版社

出版日期:2013-03-01

ISBN:9787301222164

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