扩散型过程的非参数统计推断方法研究

本书特色

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本书主要介绍了由随机微分方程确定的扩散过程，二阶扩散过程和带跳扩散过程的非参数统计推断理论和方法，并且每章都安排了随机模拟计算或实证分析。主要内容包括：二阶扩散过程的非参数复加权估计理论与应用；基于经验似然方法的二阶扩散过程的非参数区间估计理论与应用；经验似然方法基础上的二阶扩散过程的拟合优度检验理论与应用；扩散过程和带跳扩散过程的局部线性极大似然型估计理论与应用。全书系统全面，各章节相对独立。

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内容简介

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本书主要介绍了由随机微分方程确定的扩散过程，二阶扩散过程和带跳扩散过程的非参数统计推断理论和方法，并且每章都安排了随机模拟计算或实证分析。主要内容包括：二阶扩散过程的非参数复加权估计理论与应用；基于经验似然方法的二阶扩散过程的非参数区间估计理论与应用；经验似然方法基础上的二阶扩散过程的拟合优度检验理论与应用；扩散过程和带跳扩散过程的局部线性极大似然型估计理论与应用。全书系统全面，各章节相对独立。

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作者简介

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王允艳，唐明田，熊小峰江西理工大学教师，博士，副教授，主要从事随机过程统计推断和概率极限理论方面的研究。

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目录

1 绪论 1.1 扩散过程 1.2 二阶扩散过程 1.3 跳扩散过程 1.4 随机变量序列的两种收敛性 2 二阶扩散过程的复加权估计 2.1 二阶扩散模型和背景 2.2 复加权估计量及其大样本性质 2.3 复加权估计量与其他估计量的比较 2.4 主要结果的证明 3 二阶扩散过程的经验似然推断 3.1 二阶扩散模型和非对称置信区间 3.2 经验似然方法简介 3.3 经验似然基础上的估计量 3.4 经验似然基础上的置信区间 3.5 主要结果的证明 4 二阶扩散过程的基于经验似然的拟合优度检验 4.1 二阶扩散模型和假设检验 4.2 拟合优度统计量和主要结果 4.2.1 基于经验似然的拟合优度统计量 4.2.2 模型假设和主要结果 4.3 实证分析 4.4 主要结果的证明 5 扩散过程的变带宽局部极大似然型估计 5.1 扩散模型和稳健估计 5.2 局部极大似然型估计量及模型假设 5.3 变带宽稳健估计量的渐近性质 5.4 随机模拟 5.5 主要结果的证明 6 跳扩散过程的局部极大似然型估计 6.1 跳扩散模型和稳健估计 6.2 局部极大似然型估计量 6.3 稳健估计量的渐近性质 6.4 随机模拟 6.5 主要结果的证明 参考文献

封面

书名:扩散型过程的非参数统计推断方法研究

作者:王允艳

页数:未知

定价:¥54.0

出版社:冶金工业出版社

出版日期:2018-09-01

ISBN:9787502477554

PDF电子书大小:81MB 高清扫描完整版