人民币外汇市场风险管理研究

内容简介

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本书分为人民币外汇衍生品市场有效性研究；人民币外汇市场的动态相关性研究；人民币外汇衍生品套期保值研究三篇，主要内容包括：基于半参数估计方法的远期外汇有效性研究；基于结构突变模型的外汇市场有效性研究等。

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作者简介

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     梁建峰
女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。 刘京军
男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。 田凤平
女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。

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目录

研究概述
上篇  人民币外汇衍生品市场有效性研究
**章  基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究
    **节  引言
    第二节  模型和半参数估计方法
    第三节  人民币远期外汇市场有效性检验
    第四节  本章结论
第二章  基于结构突变模型的外汇市场有效性研究
    **节  引言
    第二节  外汇即期和远期协整关系及市场无偏性
    第三节  结构突变的协整模型及突变点检验
    第四节  结构突变检验结果分析
    第五节  人民币远期溢价水平估计
    第六节  本章结论
中篇  人民币外汇市场的动态相关性研究
第三章  人民币外汇市场的价格引导关系研究
    ——基于dag理论和vec granger检验
    **节  引言
    第二节  文献回顾
    第三节  vec granger检验模型与方法
    第四节  人民币外汇市场实证研究结果与分析
    第五节  本章结论
第四章  基于双变量egarch模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究
    **节  引言
    第二节  文献回顾
    第三节  ndf与境内远期

封面

书名:人民币外汇市场风险管理研究

作者:梁建峰，刘京军，田凤平著

页数:235

定价:¥38.0

出版社:经济管理出版社

出版日期:2012-10-01

ISBN:9787509608548

PDF电子书大小:53MB 高清扫描完整版