债务.风险与监管-实体经济债务变化与金融系统性风险监管研究

本书特色

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　　《债务、风险与监管：实体经济债务变化与金融系统性风险监管研究》将实体经济债务与金融系统性风险监管结合在一起，聚焦研究了实体经济债务变化如何影响金融体系稳定以及如何改进金融系统性风险监管这两个逻辑递进的问题。《债务、风险与监管：实体经济债务变化与金融系统性风险监管研究》构建的债务周期解释框架，厘清了实体经济债务影响金融体系稳定的机制和路径；在优化调整传统转折点法和带通滤波法基础上，对实体经济债务周期与金融系统性风险之间的关系进行了实证检验，增强了理论机制的说服力；将系统性风险的监测、评估和监管前移至实体经济债务层面，提出了监管改进方案和具体建议，拓展和深化了金融系统性风险和宏观审慎监管研究。

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目录

□□章 引言□□节 研究背景第二节 文献评述一、宏观经济理论与债务作用二、实体经济的债务风险评估三、金融系统性风险监测监管第三节 研究思路第二章 我国实体经济债务发展演变、风险与原因□□节 我国实体经济债务的演变历程一、实体经济债务规模演变二、实体经济债务变化趋势三、实体经济偿债压力演变第二节 我国实体经济债务的风险特征一、债务规模：存量债务已越过安全边界二、债务结构：企业部门和地方□□债务水平过高三、融资方式：期限错配、低透明度、高成本问题突出四、偿债压力：经济增速、财政收入和企业盈利下滑加大偿还风险第三节 我国实体经济债务的扩张原因一、经济增长高度依赖投资驱动和负债扩张二、地方□□和国有企业的投资冲动和预算软约束三、金融体系的结构不合理和运作低效率第三章 实体经济债务影响金融脆弱性的理论机制□□节 债务收缩：费雪的”债务一通缩理论第二节 债务扩张：明斯基的”金融不稳定假说第三节 债务供给：伯南克等的”金融加速器模型第四节 债务需求：辜朝明的”资产负债表衰退理论第五节 债务周期：一个新的综合解释机制第四章 实体经济债务周期与金融脆弱性的实证检验□□节 国内外债务周期实证评析一、债务周期理论渊源二、国外主要研究评析三、国内主要研究评析第二节 中国债务周期的实证设计一、研究方法的优化调整二、周期指标的分析选取三、样本数据的量纲处理第三节 中国债务周期的实证检验一、债务周期单个指标实证分析二、债务周期合成指标实证分析三、单个周期变量的协同性分析第四节 中国债务周期的结果分析第五章 基于实体经济债务的系统性风险监管改进□□节 现有金融系统性风险监测、监管体系评价一、危机后的金融系统性风险监管改革框架二、金融系统性风险监管框架潜在缺陷分析三、完善金融系统性风险监管框架的必要性第二节 基于实体经济债务提升风险监测的前瞻性一、增加实体经济债务规模变化监测二、增加实体经济债务结构变化监测三、增加实体经济偿债压力变化监测第三节 基于实体经济债务完善宏观审慎监管体系一、基于实体经济债务优化逆周期资本缓冲监管标准二、通过扩大贷款价值比（LTV）应用优化债务结构三、设置债务偿付指标来降低银行贷款的违约概率第六章 实体经济去杠杆与债务风险综合治理框架□□节 分子策略：针对性地压减低产出效率的债务和杠杆第二节 分母策略：重在通过结构性改革提升经济增长效率第三节 结构策略：调整优化不同行业领域的债务资金配置第七章 评论性结论□□节 研究结论第二节 研究创新第三节 研究展望附录参考文献索引后记专家推荐表

封面

书名:债务.风险与监管-实体经济债务变化与金融系统性风险监管研究

作者:朱太辉

页数:196

定价:¥98.0

出版社:经济管理出版社

出版日期:2019-07-01

ISBN:9787509664421

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