模型不确定下的中国最优利率规则研究

本书特色

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在我国持续推进市场化的过程中，货币政策发挥作用的空间越来越大。但由于转型经济的特点，我国货币政策的工具选择、传导渠道乃至作用机制面临着诸多不确定性。本文在现有货币政策研究文献的基础上，放松确定性等价的假设，研究模型不确定下我国*优利率规则问题。

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内容简介

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　　本书特色明显，颇有创新。

　　**，揭示了我国货币政策模型不确定的来源。

　　第二，把模型不确定分为模型滞后阶数不确定、模型参数不确定以及模型系数不确定三种情况。
　　第三，扩展了贝叶斯模型平均方法的适用范围。研究了资产价格与**货币政策问题，研究了时变泰勒规则问题。
　　第四，在货币政策与资产价格模型中引入央行偏好，探讨了不同央行偏好下资产价格在**利率规则中的作用。

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作者简介

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田建强，管理学博士，河南大学商学院副教授。研究领域为货币理论与政策。在《管理评论》《系统工程》等期刊发表十余篇学术论文。主持教育部人文社科基金项目一项，河南省政府招标课题一项。参与自然科学基金、社会科学基金多项。

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目录

第1章绪论11研究的现实背景111我国货币政策历史演变和发展趋势112我国货币政策面临的不确定性12研究目的及意义121研究目的122研究意义13研究内容14研究方法及技术路线141研究方法142技术路线15创新之处第2章文献综述21模型不确定文献综述211模型不确定在资产定价领域的应用212模型不确定在经济增长领域的应用213模型不确定在*优利率规则领域的应用22利率规则文献综述221规则与相机抉择222目标规则与工具规则223泰勒型规则的演进224国内学者关于利率规则的研究23贝叶斯模型平均方法231基本概念232gibbs抽样算法233mh抽样算法24本章小结第3章成本渠道与“价格之谜”——传导渠道不确定31货币政策传导机制概述32货币政策传导的成本渠道33成本渠道模型34数据与实证341数据整理342“价格之谜”现象的存在性343成本渠道的估计结果35稳健性检验36本章小结第4章基于封闭后瞻模型的*优利率规则——滞后阶数不确定41封闭后瞻型模型空间的设定42央行损失函数的定义43模型后验概率的计算44数据整理及检验441数据选取及整理442时间序列的平稳性检验45实证结果451*大后验概率模型及其*优利率规则452模型不确定下的*优利率规则453两种利率规则的稳健性比较454两种规则对随机冲击的稳健性比较46本章小结第5章央行偏好、资产价格与*优利率规则——模型参数不确定51研究背景52模型空间的建立及央行偏好的设定521包含资产价格的后瞻型经济模型522央行偏好的设定53模型估计及*优利率规则54实证过程及结果541变量选择及数据整理542考虑资产价格的*优利率规则的求解543不考虑资产价格的*优利率规则的求解544不同央行偏好下两种利率规则的比较55本章小结第6章包含央行预期方式的时变泰勒规则——模型系数不确定61时变泰勒规则概述62包含央行预期方式的时变泰勒规则63模型设定及求解64实证过程及结果641变量选择及整理642模型求解的具体步骤643时变预期方式的估计结果644时变长期利率水平的估计结果645时变产出缺口系数的估计结果646时变通货膨胀缺口系数的估计结果647时变利率平滑系数的估计结果65稳健性检验651与固定系数泰勒规则比较652微调模型参数66本章小结第7章结语71主要研究结论72不足及进一步研究方向参考文献数学附录重要术语索引表

封面

书名:模型不确定下的中国最优利率规则研究

作者:田建强

页数:152

定价:¥42.0

出版社:中国经济出版社

出版日期:2015-12-01

ISBN:9787513640473

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