我国通货膨胀动态机制与货币政策选择

目录

**章　绪论…………………………………………………………… １
**节　研究背景………………………………………………… １
第二节　研究意义………………………………………………… ４
第三节　研究方法………………………………………………… ６一　理论研究与实证研究相结合………………………… ６二　定性分析与定量分析相结合………………………… ６三　建立数量模型………………………………………… ６
第四节　研究框架与主要内容………………………………… ７
第五节　主要创新……………………………………………… １０一　关于通货膨胀持续性特征的研究…………………… １０二　关于资产价格对通货膨胀作用机制的研究………… １１三　关于输入型通货膨胀的研究………………………… １１
第二章　理论回顾与文献综述……………………………………… １２
**节　通货膨胀测度………………………………………… １２
第二节　通货膨胀成因理论…………………………………… １４一　需求拉动理论………………………………………… １４二　货币理论……………………………………………… １８三　成本推动理论………………………………………… ２１四　结构性理论…………………………………………… ２３五　输入理论……………………………………………… ２６
第三节　货币政策规则与通货膨胀…………………………… ２９一　货币数量论…………………………………………… ２９二　麦克勒姆规则………………………………………… ３５三　泰勒规则……………………………………………… ３７四　货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状………… ４１
第三章　通货膨胀的波动性特征与成因分解……………………… ４６
**节　通货膨胀周期波动…………………………………… ４７
第二节　通货膨胀波动性特征分析…………………………… ５１一　相关理论与研究方法………………………………… ５２二　基于ＧＡＲＣＨ族模型的波动性检验………………… ５７
第三节　通货膨胀的成因分解………………………………… ６４一　主成分分析与因子分析简介………………………… ６５二　通货膨胀成因的因子分析…………………………… ６８
第四节　本章小结与政策启示………………………………… ７８
第四章　通货膨胀持续性的动态特征与货币政策………………… ８１
**节　相关理论与文献回顾………………………………… ８１
第二节　理论基础与模型构建………………………………… ８４一　货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础………… ８４二　ＩＭＳ—ＡＲ模型简介…………………………………… ８５三　ＴＶＰ—ＶＡＲ模型原理………………………………… ８６
第三节　通货膨胀持续性的动态特征………………………… ８８
第四节　货币政策调控的时变影响机制……………………… ８９一　变量选取与模型估计………………………………… ９０二　等间隔脉冲响应函数分析…………………………… ９５三　时点脉冲响应函数分析…………………………… １００
第五节　本章小结与政策启示……………………………… １０５一　本章小结……………………………………………… １０５
２　我国通货膨胀动态机制与货币政策选择二　政策启示……………………………………………… １０７
第五章　经济增长对通货膨胀影响的非线性研究……………… １０９
**节　相关理论与文献回顾……………………………… １１０
第二节　时变系数状态空间模型的估计原理……………… １１２一　时变系数状态空间模型构建机理………………… １１２二　卡尔曼滤波算法…………………………………… １１３
第三节　经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析……… １１５一　变量选取与说明…………………………………… １１５二　固定系数模型估计………………………………… １１６三　时变系数状态空间模型估计……………………… １１８四　菲利普斯曲线的非线性特征……………………… １２０
第四节　本章小结与政策启示……………………………… １２５
第六章　资产价格、通货膨胀与货币政策选择………………… １２７
**节　相关理论及文献回顾……………………………… １２８一　资产价格波动对通货膨胀具有正向作用………… １２８二　资产价格波动对通货膨胀具有负向作用………… １３０三　资产价格波动与通货膨胀无关…………………… １３１
第二节　ＭＳ—ＶＡＲ模型估计原理…………………………… １３１
第三节　我国通货膨胀的区制划分………………………… １３４一　变量选取与说明…………………………………… １３４二　我国通货膨胀的区制转移特征…………………… １３５
第四节　资产价格波动与通货膨胀的关联机制及货币
政策调控……………………………………………… １４０一　资产价格对通货膨胀的指示作用………………… １４０二　货币政策调控效果分析…………………………… １４２
第五节　本章小结与政策启示……………………………… １４６
目　　录　３
第七章　输入型通货膨胀的作用机制研究……………………… １４９
**节　相关理论与文献回顾……………………………… １５０一　大宗商品价格与通货膨胀………………………… １５０二　国际通货膨胀的货币论…………………………… １５２三　关于混频模型的实证应用………………………… １５４
第二节　ＭＦ—ＶＡＲ模型原理及方法………………………… １５５一　ＭＦ—ＶＡＲ模型结构………………………………… １５５二　ＭＦ—ＶＡＲ模型的参数估计………………………… １５６
第三节　输入型因素对我国通货膨胀的影响机制………… １５９一　变量选取与模型构建……………………………… １５９二　ＭＦ—ＶＡＲ模型与传统ＶＡＲ模型比较…………… １６１三　输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析…… １６４
第四节　本章小结及政策启示……………………………… １６７
结　论………………………………………………………………… １７０一　关于通货膨胀波动性特征与通货膨胀成因……… １７０二　关于通货膨胀持续性特征与货币政策…………… １７２三　关于经济周期波动对通货膨胀的影响机制……… １７３四　关于资产价格变动对通货膨胀的作用机制及货币
政策选择……………………………………………… １７５五　输入型因素对通货膨胀的作用机制……………… １７６
附　录………………………………………………………………… １７８
参考文献……………………………………………………………… １８４

封面

书名:我国通货膨胀动态机制与货币政策选择

作者:李书

页数:203

定价:¥65.0

出版社:中国社会科学出版社

出版日期:2019-08-21

ISBN:9787520347952

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