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第一章 金融衍生品风险中性定价基础

第一节 无套利原理

第二节 布朗运动

第三节 伊藤积分和伊藤引理

第四节 鞅

第五节 测度转换

第六节 金融衍生品风险中性定价-Black-Scholes模型

第二章 金融衍生品风险中性定价实例

第一节 欧式期权

第二节 数字期权、资产赢或输期权和领子期权

第三节 计价单位

第四节 红利模型

第五节 期货期权

第六节 多阶段期权

第七节 外汇期权

第八节 Quantos

第三章 二叉树模型

第一节 二叉树模型金融衍生品定价

第二节 二叉树模型数值计算

第三节 二叉树模型金融衍生品定价-连续模型思路

第四章 偏微分方程基础

第一节 Black-Scholes偏微分方程

第二节 热传导方程

第五章 金融衍生品价格偏微分方程求解

第一节 欧式期权价格偏微分方程求解

第二节 数字期权和资产赢或输期权价格偏微分方程求解

第三节 障碍期权价格偏微分方程求解

第四节 期货期权价格偏微分方程求解

第五节 永久美式期权价格常微分方程求解

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