一般均衡期权定价方法理论与实证研究

本书特色

[

本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别，扇形偏好认为人们对于极端事件（如金融危机导致的股票暴跌）的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为，并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。本书将通过理论建模、数值仿真以及实证分析的方法，从三个方面展开讨论：不同均衡模型的差异、期权价格中隐含的股票价格跳跃风险、期权价格中隐含的波动率风险。

]

封面

书名:一般均衡期权定价方法理论与实证研究

作者:陈坚

页数:292

定价:¥40.0

出版社:厦门大学出版社

出版日期:2014-06-01

ISBN:9787561551035

PDF电子书大小:148MB 高清扫描完整版